Riesgo de Tipo de Interés: libro de la Fundación Mapfre.
Escrito por Adrian Couceiro el 8 julio, 2011Un manual imprescindible para conocer mejor el riesgo de tipo de interés es el libro publicado el pasado 28 de Junio, por la Fundación Mapfre: El riesgo de tipo de interés: experiencia española y Solvencia II, elaborado por Francisco Cuesta, Jefe del Área de análisis de balances, contabilidad y estadística de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Publicación gratuíta que puede descargar aquí.
El estudio analiza los riesgos derivados de tipo de interés y los mecanismos utilizados para reducirlos, a través de técnicas como el casamiento de flujos y la inmunización por duraciones. El informe pone de relieve que la experiencia de más de dos décadas desde que se incorporaron los sistemas de inmunización financiera en la normativa española de seguros ha sido muy positiva y destaca el papel tan importante que han jugado en el control de este tipo de riesgos por parte de las aseguradoras de Vida.
Asimismo, se aborda la metodología que Solvencia II baraja para medir el capital referido por el riesgo de tipo de interés y se analizan los diferentes métodos que se utilizan para estimar las pérdidas derivadas por riesgos de tipo de interés: modelo estándar y modelos internos. También se exponen varios ejemplos al final del libro, para una mejor comprensión.
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